合成橡膠期貨交易結算與風險管理

　　30.丁二烯橡膠期貨采取哪些風控管理措施？

　　根據《上海期貨交易所交易規則》和《上海期貨交易所風險控制管理辦法》，結合合成橡膠現貨市場特點，對丁二烯橡膠期貨的保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、交易限額制度、大戶報告制度、強行平倉制度、風險警示制度等風險控制措施進行明確規定，以確保丁二烯橡膠期貨的平穩上市和穩健運行。

　　31.丁二烯橡膠期貨的當日結算價是如何計算的？

　　丁二烯橡膠期貨合約的當日結算價為當日成交價格按照成交量的加權平均價。

　　32.丁二烯橡膠期貨的保證金如何收取？

　　上期所根據期貨合約上市運行（即從該期貨合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）的不同階段制定不同的交易保證金收取標準。同時，根據市場風險情況，以公告的形式調整交易保證金標準。

　　33.丁二烯橡膠期貨的套保業務額度認定和審批原則是什么？

　　套期保值持倉頭寸實行審批制度，在一般持倉不能滿足企業套保業務的實際需求時，可以申請套期保值額度。額度認定和審批原則，一是基于真實的現貨生產、貿易和消費，二是結合市場的具體情況。企業需提供相應的生產計劃、貿易合同或加工生產計劃等證明材料。

　　當合約進入臨近交割月份時，交易系統會對原來獲批的一般月份套保額度進行調整，調整后的一般月份套保額度即轉化為臨近交割月份額度，調整的原則是在一般月份獲批額度和臨近交割月份一般持倉限額二者之間選其較小的數額，主要原因是考慮控制臨近交割月份的市場風險。當企業發現轉化后的額度不能滿足需求時，可以通過申請臨近交割月份套保額度來滿足其套保需求。